Tegniese aanwysers 4x4 (Deel 1): Bou jou basis As jy iets soos ek, die all-jy-kan-eet buffet is jou Kryptonite. Hoe in die wêreld kan jy verwag word om die resultate vernou hierdie heerlike versprei na 'n paar keuses Maar as jy dit nie fokus en prioritiseer, kan jy ongelukkig is dit regtig gou. Dieselfde kan gebeur wanneer ek probeer om vas te stel watter tegniese aanwysers 'n nuttige basis vir jou handel plan te bou. Hier, Ill aandeel hoogtepunte van 'n paar voorraad kartering basiese beginsels wat elke handelaar kan oorweeg om op hul platevolume, bewegende gemiddeldes, die relatiewe sterkte-indeks, en bewegende gemiddelde konvergensie divergensie. Volume is die gekombineerde koop en verkoop dat 'n voorraad onderliggend, en hoewel sy dikwels 'n komponent van meer komplekse aanwysers, dit is 'n kragtige instrument in sy eie reg. Die krag of swakheid van 'n aandele skuif kan bevestig word deur die bedrag van die volume wat verband hou met die gewemel. 'N Groot toename in volume vir jou vertel daar is brandstof ry 'n prys te beweeg die teenoorgestelde is ook waar, wat beteken dat 'n gebrek aan volume kan 'n kortstondige prys skuif dui. Kom ons neem 'n blik op hoe dit manifesteer in die werklike wêreld. FIGUUR 1: krag in getalle in hierdie grafiek, het die monster voorraad is hieronder weerstand (rooi, horisontale lyn) beperk vir 'n geruime tyd. Wanneer die voorraad uiteindelik gapings bo dat weerstandvlak (gekenmerk deur 'n groen pyl), Theres 'n groot styging in volume (wat in die laer staafgrafiek). Tegniese handelaars algemeen lees dit as bevestiging van 'n volgehoue beweeg. Grafiek bron: TD Ameritrades thinkorswim platform. Slegs ter illustrasie doeleindes. Vorige prestasie waarborg nie toekomstige resultate. Een swakheid inherent in volume as 'n aanduiding is dat hoewel dit jou die aantal kopers en verkopers kan vertel in 'n voorraad, kan nie dit vir jou sê enigiets oor hul oortuiging. So, moet jy sal waarskynlik nog 'n paar gereedskap. Bewegende gemiddelde Nog gebruikte aanwyser is die bewegende gemiddelde, wat die gemiddelde prys van 'n voorraad bereken oor 'n bepaalde tydperk van die tyd. Die grafiese voorstelling van daardie gemiddelde word dan gebruik om die potensiaal tendens te identifiseer of om ondersteuning en weerstand vlakke te bepaal. FIGUUR 2: bewegende gemiddelde in aksie. Die opwaartse helling is waar tegnologie handelaars besluit dat 'n sterk tendens is in plek. Op drie afsonderlike punte (gekenmerk deur pyle) gedurende daardie klim, die bewegende gemiddelde (blou lyn) gehou as ondersteuning en pryse wip dit. Grafiek bron: TD Ameritrades thinkorswim platform. Slegs ter illustrasie doeleindes. Vorige prestasie waarborg nie toekomstige resultate. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) word dikwels gebruik deur handelaars op langer tydperke, terwyl 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA), wat meer gewig gee die mees onlangse data, is tipies beskou beter geskik vir korter tydperke. Maar in beide gevalle, dit is belangrik om te onthou dat 'n bewegende gemiddelde is 'n sloerende aanwyser, gegrond op vorige prys, en moet gekyk word as 'n bevestiging gereedskap, nie 'n voorspelbare een. Relatiewe sterkte-indeks vir die spot van potensieel oorgekoop en oorverkoopte toestande, is die relatiewe sterkte-indeks (RSI) bevoordeel deur 'n paar handelaars as 'n maklik-om-te lees aanwyser. RSI lesings wissel van nul tot 100. Wanneer 'n voorraad benader die 70 vlak, sommige handelaars oor die algemeen beskou dit oorkoop en moontlik as gevolg van 'n terugsakking volgens sommige teorieë toe RSI treffers die 30 vlak, sy oor die algemeen beskou as oorverkoop, en 'n paar handelaars aflei dat 'n weiering kan binnekort voorkom. FIGUUR 3: Die opsporing van uiterstes. Die rooi pyle (in laer grafiek) dui op 'n RSI dis wat 'n oorgekoopte lees, terwyl die groen pyle dui op 'n oorverkoopte sein. Jy kan ook pas die boonste en onderste thresholds20 en 80 word dikwels usedto meer akkuraat te spoor die eienskappe van 'n spesifieke lêer of om te reageer op verskillende marktoestande. Grafiek bron: TD Ameritrades thinkorswim platform. Slegs ter illustrasie doeleindes. Vorige prestasie waarborg nie toekomstige resultate. Een van die nadele van die gebruik van die RSI is dat in sterk trending markte, kan die aanwyser bly in oorgekoopte of oorverkoop grondgebied vir verlengde periodes van tyd, die doeltreffendheid daarvan tydelik ontkenning. Bewegende gemiddelde Konvergensie divergensie (MACD) Die bewegende gemiddelde konvergensie divergensie aanwyser is nogal 'n mondvol, sodat sy meer algemeen bekend as MACD. Sy bereken deur 'n 26-dag EMO van 'n 12-dag EMO, en dan plot van 'n 9-dag EMO bekend as die sein lyn. bo-op. Wanneer die sein lyn kruis die MACD, dui dit op óf 'n potensiële koop of 'n sell sein. Die MACD kan ook gebruik word as 'n tendens volgende instrument. Wanneer die helling van die aanwyser is in harmonie met die prys beweging, sy dikwels gelees word as 'n potensiële teken dat die tendens is ongeskonde. Maar wanneer Theres 'n verskil tussen die aanwyser en die prys, baie handelaars glo die neiging is geneig om te end. FIGUUR 4: MACD teeblare. Die groen pyle na vore te bring twee gebiede waar 'n opwaartse crossover plaasgevind het, 'n teken 'n potensiële koopsein. Die rooi pyle wys verskille tussen die MACD en die sein lyn, en in beide gevalle die tendens óf omkeer of eindig kort daarna. Grafiek bron: TD Ameritrades thinkorswim platform. Slegs ter illustrasie doeleindes. Vorige prestasie waarborg nie toekomstige resultate. Soos die bewegende gemiddelde, MACD is 'n sloerende aanwyser, wat beteken dat dit kan lastig om te gebruik by tye. Sommige handelaars sal probeer om 'n crossover verwag om te kry in 'n posisie voor 'n prys skuif begin, terwyl ander net betree sodra die kruis gemaak is. Hoewel sy tipies waar dat hoe meer inligting jy het, hoe beter is jou handel besluite kon wees, as jy kloof op te veel aanwysers, jy kan potensieel swig voor information overload. Hierdie vier aanwysers is eenvoudig, maar potensieel vertel, en met hulle as die grondslag van jou tegniese handel tool kit kan help hou jou gefokus op die vleis en aartappels van die saak. Redakteurs wel: Vind jouself met 'n bietjie af tyd hierdie vakansieseisoen Dis die eerste keer na jou handel tegniek te bevorder deur 'n ondersoek kartering en tegniese aanwysers. Wel volg hierdie inleiding met deel twee, wat alternatiewe aanwysers, gister gesê. Hierdie artikels het eers in Junie 2015 Swem lesse: duik Sluit lewendige, daaglikse Swem lesse SM om die ins en outs van die thinkorswim platform van diegene wat dit die beste weet leer. Meer oor Trading Inconceivable. Indicator gooi: Eenvoudige teen Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes Redakteursforum nota: Belangstelling in 'n ander breek dit tog af Check uit tendens-volgende teen-reeks gebaseer handel aanwysers. Van die honderde tegniese studies en aanwysers beskikbaar vir handelaars ontleding, miskien nie een is meer algemeen gebruik word as die bewegende gemiddelde. Raai wat Daar is verskeie tipes van bewegende gemiddeldes, gebaseer op verskillende berekeninge. Begrip watter tipe werk bestand whenis die sleutel tot doeltreffende en bygevoeg bewegende gemiddelde om jou kartering basiese tool box. Bewegende gemiddeldes gladde prys data om 'n tendens volgende tegniese aanwyser vorm. Hulle het nie die prys rigting voorspel plaas, hulle definieer die huidige rigting met 'n lag. Eenvoudige bewegende gemiddelde Soos die naam kan impliseer, die eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) is die mees basiese vorm van hierdie tegniese aanwyser. Vir aandele, sy bereken deur bymekaar te tel al die sluiting van pryse vir 'n spesifieke aantal tydperke, dan verdeel wat totaal deur die aantal periodes. Byvoorbeeld, as jy wil die huidige 10-dag SMA vind van 'n voorraad, jy sal saam elk van die sluitingstyd pryse te voeg vir die afgelope 10 dae en dan verdeel 10. Met elke nuwe dag vorentoe beweeg, die eerste dag van daardie 10-dag-reeks sal laat val van die berekening en die nuwe dag sal bygevoeg word. Eksponensiële bewegende gemiddelde Die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) is die meer gesofistikeerde neef om SMA. Die berekening uit dieselfde as SMA, maar word dan verander sodat die mees onlangse data punte in die reeks het meer gewig as die ouer. Soos varser datapunte verjaar geword, hul gewig in die berekening afneem exponentiallyhence die naam. Byvoorbeeld, in 'n 10-dag EMO, sou die mees onlangse data punt tel as 18.2 van die totale berekening maar die 10de en oudste, sou as net 3. Wiskunde tel alertthe vermenigvuldiger is verwerk soos volg: 'n Interessante flater van die EMO is dat net sowat 87 van die gebruik om die aanwyser te bereken data van die werklike getal gebring prys bars geneem in die lengte van die gemiddelde. As gevolg van die aard van die eksponensiële verval, is data vir 'n EMO geneem uit 'n oneindige hoeveelheid historiese periodes, hoewel vir alle praktiese doeleindes, sodra dit kry as twee keer die lengte van die gemiddelde, die gewig so infinitesimale dat sy irrelevant. Wanneer aan elke gebruik met bewegende gemiddeldes in die algemeen, hoe langer die tydperk, hoe stadiger is dit om te reageer op prys beweging. Maar alles anders gelyk is, 'n eksponensiële bewegende gemiddelde sal prys van naderby te spoor as 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. As gevolg hiervan, is EMO tipies beskou as meer toepaslik in kort termyn handel. Dieselfde eienskappe wat EMO beter geskik vir 'n kort-termyn handel te maak beperk die doeltreffendheid daarvan wanneer dit kom by die lang termyn. Hoewel EMO sal beweeg met die prys gouer as SMA, sal dit ook geneig whipsawed te kry, maak dit minder as ideaal vir verwek inskrywings en uitgange op 'n daaglikse kaarte. Die SMA, met sy ingeboude lag, is geneig om die prys aksie glad verloop van tyd, maak dit 'n goeie tendens indicatorstaying lank as prys is hoër as die gemiddelde en plat (of kort) wanneer dit hieronder. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde kan ook effektief as 'n ondersteuning en weerstand aanwyser wees. Figuur 1 vergelyk beide tipes van toepassing op 'n individuele voorraad. Oorweeg bewegende gemiddeldes die boublokke vir ander tegniese aanwysers en overlays, insluitend Bollinger Bands, bewegende gemiddelde konvergensie divergensie (MACD), en nog baie meer. FIGUUR 1: bewegende gemiddeldes, gebring. In hierdie daaglikse skedule, die eksponensiële bewegende gemiddelde (rooi lyn) nagespoor die prys effens beter as die eenvoudige bewegende gemiddelde (blou lyn), hoewel beide ondersteuning bied vir die tendens (groen pyle). Wanneer die tendens geëindig en die prys sywaarts beweeg, EMO as 'n re-entry sein twee keer veroorsaak geheel verslaan aksie (pers pyle). Die gebruik van die SMA, die re-entry sein kom eers nadat die tendens is ten volle hervestig. Grafiek bron: TD Ameritrades thinkorswim platform. Slegs ter illustrasie doeleindes. Vorige prestasie waarborg nie toekomstige resultate. Futures, met vertroue TD Ameritrades thinkorswim platform kan jou help om te ontbloot futures markte tendense, implementeer strategieë vir jou, en begin handel met vertroue. Meer oor handel is die hoogs sikliese motorbedryf uiteindelik kom tot 'n hoogtepunt Amerikaanse motorverkope tref 'n verkope-rekord van net minder as. Airlines het voordeel getrek uit 'n sterk geldstelsel oor die afgelope paar jaar. Lae oliepryse, toenemende globale. Inconceivable. Volume-geweeg Eksponensiële bewegende gemiddelde (V-EMO) en die rigting Beweging aanwyser Ons versamel Prys en Deel data vir 'n paar voorraad (of onderlinge fonds), vir die afgelope N dae, naamlik: (. P 1 V 1), ( P 2. V 2), (P 3. V 3). (. PK VN) en bereken, met hierdie inligting: Num (Nou) EMO verlede N waardes van (Deel) (Prys) en Den (Nou) EMO verlede N waardes van (Deel) wat nie die geval te verduidelik hoe om dit te bereken Geduld . Môre, wanneer weve het die prys, P N1. en Deel, V N1. Ons bereken en Num en Den staan teller en noemer, onderskeidelik en 945 1-2 / (N 1) so, vir N 14 ( 'n 14-dag V-EMO) wed het 945 1 - 15/02 0,867 Om hierdie begin prosedure (voor weve het 'n klomp van die pryse en volumes) gebruik ons net Num (Nou) (1-945) Deel x prys en Den (Nou) (1-945) Deel Daarna gebruik ons die Magic Formule. Voorbeeld Goed, veronderstel die sluitingsprys en Deel is 23,50 en 5,250.9, in duisende aandele verhandel. Veronderstel verder dat 'n 14-dae bewegende gemiddelde gewerk, so 945 0,867. en Num (Nou) (1-0.867) (5,250.9) (23,50) 16.412 en Den (Nou) (1-0.867) (5,250.9) 698,37 so V-EMO (Nou) Num (Nou) / Den (Nou) 16412 / 698,37 23,50 vandaar. Maar dis net vandag se prys Im bly jy opgemerk. Ons moet egter 'n begin waarde vir Num en Den het. Môre, veronderstel ons dat ons prys en volume is 24.50 en 1,477.8 kilo-aandele, so nou gebruik ons Magic Formule: En so aan. en so aan. Reg. As ons voortgaan, ons genereer 'n Deel geweeg Eksponensiële bewegende gemiddelde en. Is dit wat jy na A-volume geweegde. Wel. uh. nie heeltemal nie. Was regtig na 'n Deel geweeg Directional Beweging aanwyser (DMI). Ive vergeet wat dit is. Gaan dan terug en lees die tegniese ontleding dinge. Maar in 'n neutedop, bereken ons 'n reeks Bull Punte en Bear Punte (afhangende van die stygings in die daaglikse hoogtepunte in vergelyking met die dalings in die daaglikse laagtepunte) en ons dan bereken die eksponensiële Bewegende Gemiddeldes (EMA) van hierdie twee rye Bull en Bear punte, noem hierdie EMO s DMI en DMI en ons opgewonde raak wanneer DMI styg bo DMI omdat ons dan verwag dat die voorraad af te neem. so kyk ons na hul verskil: ADX (DMI) - (DMI) sodat. Im sorry het ek gevra. Ons wil hê dat die verskil tussen die gewone, tuin-verskeidenheid DMI en die volume geweegde weergawe, wat goed VDI noem oorweeg. Oorweeg die volgende kaarte, waar is besig die DMI ding. die volume van transaksies ignoreer: Let daarop dat die ADX gedoop negatiewe in die middel van Mei. Miskien dis die begin van 'n afname. Miskien moet ons verkoop. Miskien moet ons bekommerd wees nie. Maar hierdie dip volg 'n tydperk van lae volume (sien boonste links grafiek). Het ons ingesluit die Deel in ons berekeninge. Jy bedoel, gebruik VDI en VDI - en VDX (VDI) - (VDI-) in plaas van. Moenie onderbreek. As ons sluit Deel. vind ons die volgende: en nou, as ons die eienaar van die voorraad, was gelukkig. Die voorraad, ons dink, sal vinnig herstel. Maar dit kan die ander manier om te gaan. Ek bedoel. Ja, dit kan die ander manier om te gaan. Insluitend die Deel kan jy baie senuweeagtig maak. Byvoorbeeld, hier is 'n ander voorraad. Sonder die gebruik van die Deel gewig (maar net die standaard DMI), die ADX nie die geval gaan negatiewe vroeg in Mei. Maar as ons sluit die Deel, die VDX gaan negatief. vir 'n week of so. So whats die moraal van hierdie storie Die morele Ek dink ons moet dink oor die koop van (of verkoop) net vir die VDX gaan positiewe (of negatiewe) deur 'n beduidende hoeveelheid. Wat is beduidende Hmmm. goeie vraag. ID raai die gebruik van dan wed kry 'n persentasie en wed ontspan, tensy die VDX bo gestyg, sê, 30 of laer as, sê, -30: So as ek sien die VDX druppel tot -15, soos in die bostaande grafiek, ek teruggaan net om te slaap. Daar is 'n sigblad jy kan speel met. Jy kan kies ADX of die volume geweegde VDX. Dit lyk soos volg: net reg - Kliek op die foto om die. zip d spreadsheet af te laai. In die tussentyd, hier is 'n paar VDX s (in teenstelling met ADXs) na te dink: En, vir 'n verandering van tempo (omdat daar nie is nie Deel syfers vir hierdie indeks), die ADX vir die Nasdaq, onder: Maar wat van die groot daling in die NAZ, verlede jaar Goed, hier is 'n prentjie vir die volgende: So, dit lyk soos ADX verwag die druppel. Sorta. as ons opgewonde raak oor 'n 30 druppel. Glo jy in hierdie tegniese ontleding dinge Wel. uh. nie regtig nie. Byvoorbeeld, sou hierdie ADX dinge het jy gehou het van die Nasdaq, vir al die jaar 2000 Goeie vraag. kom ons sien. Gestel ons het 1000 belê in die Nasdaq, in Januarie 2000 en ons kyk na die ADX. Wanneer dit hieronder druppels -30 ons verkoop alles, sit die geld onder 'n kussing en wag. Wanneer die ADX gaan bo 30 te koop ons terug in. En bly in totdat dit hieronder druppels -30 weer. Dit lyk of jy gemaak 12.9 vir die jaar, terwyl die NAZ gedaal. wat Oor 40. Ja, maar kennis dat ek verkoop in Maart en het die kontant tot aan die einde van Mei. Ek het ook terug in, iewers naby die einde van Augustus, en uitklim later, toe die ADX gedaal van 30 tot -30 in ongeveer 'n week of so. en ek verloor geld So, glo jy in hierdie tegniese ontleding dinge Wel. uh. nie regtig nie. So, raai wat voorraad wat ons moet bekommerd wees oor, nou, op 27 Mei 2001 Hoeveel raaiskote kry ek Pfizer Is jy seker Vra my weer in 'n week of drie. Hier is 'n meer onlangse Pfizer. Ha So jou voorspelling is gemeen. Ya wen 'n paar. Ya verloor. Maar is VDX. die volume geweegde dinge, werklik beter as ADX. Uh. Kom ons probeer dit op 'n paar voorraad dis al vir 'n rukkie, soos miskien. Hoe gaan dit met General Electric. Sy is al sedert die DOW het net 'n dosyn voorrade en id sê dat. Goed, hier is wat goed doen: Aan die einde van elke week sien ons die Open, High, Low en Sluiting pryse vir daardie week. Die gebruik van die gemiddelde van hierdie vier pryse, (OpenHighLowClose) / 4, bereken ons die 4-week VDX. As die VDX styg bo 30 te koop ons die voorraad by die volgende weke Opening prys. As die VDX hieronder druppels -30 ons verkoop die voorraad by die volgende weke Opening prys en hou die geld in die geldmark, op 2 per jaar. Aan die regterkant, die finale uitslag (van Jan / 85 tot Junie / 01) Hier 'n close-ups, waar die vroeë kolle dui skakelaars tussen die voorraad en Geldmark: Wat was die jaarlikse wins vir die. Vir GA, die jaarlikse wins van Jan / 85 tot Junie / 01 was 20.0 en vir VDX dit was 23,1. Wat van ADX. Wat gebeur as jy net geïgnoreer die volume vir ADX die jaarlikse wins was omtrent 22,9. Big deal aah. maar as jy 100K belê het vir daardie jare, IVD maak 'n verskil van meer as 100,000 in jou finale portefeulje - as jy gebruik VDX in plaas van ADX - van sowat 2,9 miljoen tot 3,0 m en dis belangrik, eh En as ons het net 'n koop - en-hou met die GA voorraad, wed het sowat 2 m teen Junie / 01. Dit 4-week gemiddeld. Is dit die beste nommer en dat 30 figuur - hoe gaan dit. Die 30 is aan jou. Ek noem dit die rustigheid parameter. Jy wil rustigheid Kies / - 100, ontspan, doen niks. Jy moet die adrenaline Kies / - 5. Ha So jy kyk na die historiese data en opgetel die parameters, soos 4 - week en 30. ten einde te maak VDX goed lyk goed. uh, moet 'n mens historiese data gebruik vir elke voorraaditem ten einde die toepaslike parameters te meet vir daardie spesifieke voorraad. Ek bedoel, nie al die lêers op te tree op dieselfde manier. Sommige is meer wisselvallig. Sommige is. Mumbo Jumbo. Naas, jy ignoreer die koste van die saak en wat oor 'n lang tyd strek en. En as jy ignoreer die volume en net gebruik ADX. Die geannualiseerde wins sou gewees het. uh. 17.0, maar ek moet sê dat dit meer sin maak om die volume te sluit. Na alles, aandeelpryse wat verband hou met 'n hoër volume sekerlik is meer belangrik as die aandeelprys toe net 'n paar aandele verhandel. Daar is gewoonlik meer mense wat betrokke is. - Volume geweegde pryse gee ons 'n skatting van die gemiddelde prys wat betaal is vir 'n voorraad. Die gebruik van die prys, alleen, is soos om te sê die grootte van 'n motor - ignoreer die gewig van die motor - wat net sy grootte alleen sal bepaal hoeveel krag is nodig om die motor te skuif. Sy wil sê dat. Vir gyrfalcon en ander Nortel - en Xiu-watchers: N Nota: Daar is 'n eenvoudige spreadsheet beskikbaar. Jy tik net in die beurs simbool, klik op 'n knoppie (terwyl jy gekoppel aan die Net) en dit afgelaai die pertinente data en plotte die VDX (thanx vir Ron M). Die sigblad lyk soos volg. Om die spreadsheet aflaai, REGS - Kliek hier en Save Target of Save Link. Moving gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Inleiding bewegende gemiddeldes glad die prys data om 'n tendens volgende aanwyser vorm. Hulle het nie die prys rigting voorspel nie, maar eerder die huidige rigting met 'n lag te definieer. Bewegende gemiddeldes lag omdat hulle op grond van vorige pryse. Ten spyte hiervan lag, bewegende gemiddeldes te help gladde prys aksie en filter die geraas. Hulle vorm ook die boustene vir baie ander tegniese aanwysers en overlays, soos Bollinger Bands. MACD en die McClellan Ossillator. Die twee mees populêre vorme van bewegende gemiddeldes is die Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) en die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Hierdie bewegende gemiddeldes gebruik kan word om die rigting van die tendens te identifiseer of definieer potensiaal ondersteuning en weerstand vlakke. Here039s n grafiek met beide 'n SMA en 'n EMO daarop: Eenvoudige bewegende gemiddelde Berekening 'n Eenvoudige bewegende gemiddelde is wat gevorm word deur die berekening van die gemiddelde prys van 'n sekuriteit oor 'n spesifieke aantal periodes. Die meeste bewegende gemiddeldes is gebaseer op sluitingstyd pryse. 'N 5-dag eenvoudig bewegende gemiddelde is die vyf dag som van die sluiting pryse gedeel deur vyf. Soos die naam aandui, 'n bewegende gemiddelde is 'n gemiddelde wat beweeg. Ou data laat val as nuwe data kom beskikbaar. Dit veroorsaak dat die gemiddelde om te beweeg langs die tydskaal. Hieronder is 'n voorbeeld van 'n 5-daagse bewegende gemiddelde ontwikkel met verloop van drie dae. Die eerste dag van die bewegende gemiddelde dek net die laaste vyf dae. Die tweede dag van die bewegende gemiddelde daal die eerste data punt (11) en voeg die nuwe data punt (16). Die derde dag van die bewegende gemiddelde voort deur die val van die eerste data punt (12) en die toevoeging van die nuwe data punt (17). In die voorbeeld hierbo, pryse geleidelik verhoog 11-17 oor 'n totaal van sewe dae. Let daarop dat die bewegende gemiddelde styg ook 13-15 oor 'n driedaagse berekening tydperk. Let ook op dat elke bewegende gemiddelde waarde is net onder die laaste prys. Byvoorbeeld, die bewegende gemiddelde vir die eerste dag is gelyk aan 13 en die laaste prys is 15. Pryse die vorige vier dae laer was en dit veroorsaak dat die bewegende gemiddelde te lag. Eksponensiële bewegende gemiddelde Berekening eksponensiële bewegende gemiddeldes te verminder die lag deur die toepassing van meer gewig aan onlangse pryse. Die gewig van toepassing op die mees onlangse prys hang af van die aantal periodes in die bewegende gemiddelde. Daar is drie stappe om die berekening van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Eerstens, bereken die eenvoudige bewegende gemiddelde. 'N eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) moet iewers begin so 'n eenvoudige bewegende gemiddelde word gebruik as die vorige period039s EMO in die eerste berekening. Tweede, bereken die gewig vermenigvuldiger. Derde, bereken die eksponensiële bewegende gemiddelde. Die onderstaande formule is vir 'n 10-dag EMO. 'N 10-tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde van toepassing 'n 18,18 gewig na die mees onlangse prys. 'N 10-tydperk EMO kan ook 'n 18,18 EMO genoem. A 20-tydperk EMO geld 'n 9,52 weeg om die mees onlangse prys (2 / (201) 0,0952). Let daarop dat die gewig vir die korter tydperk is meer as die gewig vir die langer tydperk. Trouens, die gewig daal met die helfte elke keer as die bewegende gemiddelde tydperk verdubbel. As jy wil ons 'n spesifieke persentasie vir 'n EMO, kan jy hierdie formule gebruik om dit te omskep in tydperke en gee dan daardie waarde as die parameter EMA039s: Hier is 'n spreadsheet voorbeeld van 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde en 'n 10- dag eksponensiële bewegende gemiddelde vir Intel. Eenvoudige bewegende gemiddeldes is reguit vorentoe en verg min verduideliking. Die 10-dag gemiddeld net beweeg as nuwe pryse beskikbaar raak en ou pryse af te laai. Die eksponensiële bewegende gemiddelde begin met die eenvoudige bewegende gemiddelde waarde (22,22) in die eerste berekening. Na die eerste berekening, die normale formule oorneem. Omdat 'n EMO begin met 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, sal sy werklike waarde nie besef tot 20 of so tydperke later. Met ander woorde, kan die waarde van die Excel spreadsheet verskil van die term waarde as gevolg van die kort tydperk kyk terug. Hierdie sigblad gaan net terug 30 periodes, wat beteken dat die invloed van die eenvoudige bewegende gemiddelde het 20 periodes om te ontbind het. StockCharts gaan terug ten minste 250-tydperke (tipies veel verder) vir sy berekeninge sodat die gevolge van die eenvoudige bewegende gemiddelde in die eerste berekening volledig verkwis. Die sloerfaktor Hoe langer die bewegende gemiddelde, hoe meer die lag. 'N 10-dag eksponensiële bewegende gemiddelde pryse sal baie nou omhels en draai kort ná pryse draai. Kort bewegende gemiddeldes is soos spoed bote - ratse en vinnige te verander. In teenstelling hiermee het 'n 100-daagse bewegende gemiddelde bevat baie afgelope data wat dit stadiger. Meer bewegende gemiddeldes is soos see tenkwaens - traag en stadig om te verander. Dit neem 'n groter en meer prysbewegings vir 'n 100-daagse bewegende gemiddelde kursus te verander. bo die grafiek toon die SampP 500 ETF met 'n 10-dag EMO nou na aanleiding van pryse en 'n 100-dag SMA maal hoër. Selfs met die Januarie-Februarie afname, die 100-dag SMA gehou deur die loop en nie draai. Die 50-dag SMA pas iewers tussen die 10 en 100 dae bewegende gemiddeldes wanneer dit kom by die lag faktor. Eenvoudige vs Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes Hoewel daar duidelike verskille tussen eenvoudige bewegende gemiddeldes en eksponensiële bewegende gemiddeldes, een is nie noodwendig beter as die ander. Eksponensiële bewegende gemiddeldes minder lag en is dus meer sensitief vir onlangse pryse - en onlangse prysveranderings. Eksponensiële bewegende gemiddeldes sal draai voor eenvoudige bewegende gemiddeldes. Eenvoudige bewegende gemiddeldes, aan die ander kant, verteenwoordig 'n ware gemiddelde van die pryse vir die hele tydperk. As sodanig, kan eenvoudig bewegende gemiddeldes beter geskik wees om ondersteuning of weerstand vlakke te identifiseer. Bewegende gemiddelde voorkeur hang af van doelwitte, analitiese styl en tydhorison. Rasionele agente moet eksperimenteer met beide tipes bewegende gemiddeldes, asook verskillende tydsraamwerke om die beste passing te vind. Die onderstaande grafiek toon IBM met die 50-dag SMA in rooi en die 50-dag EMO in groen. Beide 'n hoogtepunt bereik in die einde van Januarie, maar die daling in die EMO was skerper as die afname in die SMA. Die EMO opgedaag het in die middel van Februarie, maar die SMA voortgegaan laer tot aan die einde van Maart. Let daarop dat die SMA opgedaag het meer as 'n maand nadat die EMO. Lengtes en tydsraamwerke Die lengte van die bewegende gemiddelde is afhanklik van die analitiese doelwitte. Kort bewegende gemiddeldes (20/05 periodes) is die beste geskik vir tendense en handel kort termyn. Rasionele agente belangstel in medium termyn tendense sou kies vir langer bewegende gemiddeldes wat 20-60 periodes kan verleng. Langtermyn-beleggers sal verkies bewegende gemiddeldes met 100 of meer periodes. Sommige bewegende gemiddelde lengtes is meer gewild as ander. Die 200-daagse bewegende gemiddelde is miskien die mees populêre. As gevolg van sy lengte, dit is duidelik 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Volgende, die 50-dae - bewegende gemiddelde is baie gewild vir die medium termyn tendens. Baie rasionele agente gebruik die 50-dag en 200-dae - bewegende gemiddeldes saam. Korttermyn, 'n 10-dae bewegende gemiddelde was baie gewild in die verlede, want dit was maklik om te bereken. Een van die nommers bygevoeg eenvoudig en verskuif die desimale punt. Tendens Identifikasie Dieselfde seine gegenereer kan word met behulp van eenvoudige of eksponensiële bewegende gemiddeldes. Soos hierbo aangedui, die voorkeur hang af van elke individu. Hierdie voorbeelde sal onder beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes gebruik. Die term bewegende gemiddelde is van toepassing op beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes. Die rigting van die bewegende gemiddelde dra belangrike inligting oor pryse. 'N stygende bewegende gemiddelde wys dat pryse oor die algemeen is aan die toeneem. A val bewegende gemiddelde dui daarop dat pryse gemiddeld val. 'N stygende langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - uptrend. A val langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - verslechtering neiging. bo die grafiek toon 3M (MMM) met 'n 150-dag eksponensiële bewegende gemiddelde. Hierdie voorbeeld toon hoe goed bewegende gemiddeldes werk wanneer die neiging is sterk. Die 150-dag EMO van die hand gewys in November 2007 en weer in Januarie 2008. Let daarop dat dit 'n 15 weier om die rigting van hierdie bewegende gemiddelde om te keer. Hierdie nalopend aanwysers identifiseer tendens terugskrywings as hulle voorkom (op sy beste) of nadat hulle (in die ergste geval) voorkom. MMM voortgegaan laer in Maart 2009 en daarna gestyg 40-50. Let daarop dat die 150-dag EMO nie opgedaag het nie eers na hierdie oplewing. Sodra dit gedoen het, maar MMM voortgegaan hoër die volgende 12 maande. Bewegende gemiddeldes werk briljant in sterk tendense. Double CROSSOVER twee bewegende gemiddeldes kan saam gebruik word om crossover seine op te wek. In tegniese ontleding van die finansiële markte. John Murphy noem dit die dubbele crossover metode. Double CROSSOVER behels een relatief kort bewegende gemiddelde en een relatiewe lang bewegende gemiddelde. Soos met al die bewegende gemiddeldes, die algemene lengte van die bewegende gemiddelde definieer die tydraamwerk vir die stelsel. 'N Stelsel met behulp van 'n 5-dag EMO en 35-dag EMO sal geag kort termyn. 'N Stelsel met behulp van 'n 50-dag SMA en 200-dag SMA sal geag medium termyn, miskien selfs 'n lang termyn. N bullish crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise bo die meer bewegende gemiddelde. Dit is ook bekend as 'n goue kruis. N lomp crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise onder die meer bewegende gemiddelde. Dit staan bekend as 'n dooie kruis. Bewegende gemiddelde CROSSOVER produseer relatief laat seine. Na alles, die stelsel werk twee sloerende aanwysers. Hoe langer die bewegende gemiddelde periodes, hoe groter is die lag in die seine. Hierdie seine werk groot wanneer 'n goeie tendens vat. Dit sal egter 'n bewegende gemiddelde crossover stelsel baie whipsaws produseer in die afwesigheid van 'n sterk tendens. Daar is ook 'n driedubbele crossover metode wat drie bewegende gemiddeldes behels. Weereens, is 'n sein gegenereer wanneer die kortste bewegende gemiddelde kruisies die twee langer bewegende gemiddeldes. 'N Eenvoudige trippel crossover stelsel kan 5-dag, 10-dag en 20-dae - bewegende gemiddeldes te betrek. bo die grafiek toon Home Depot (HD) met 'n 10-dag EMO (groen stippellyn) en 50-dag EMO (rooi lyn). Die swart lyn is die daaglikse naby. Met behulp van 'n bewegende gemiddelde crossover gevolg sou gehad het drie whipsaws voor 'n goeie handel vang. Die 10-dag EMO gebreek onder die 50-dag EMO die einde van Oktober (1), maar dit het nie lank as die 10-dag verhuis terug bo in die middel van November (2). Dit kruis duur langer, maar die volgende lomp crossover in Januarie (3) het plaasgevind naby die einde van November prysvlakke, wat lei tot 'n ander geheel verslaan. Dit lomp kruis het nie lank geduur as die 10-dag EMO terug bo die 50-dag 'n paar dae later (4) verskuif. Na drie slegte seine, die vierde sein voorafskaduwing n sterk beweeg as die voorraad oor 20. gevorderde Daar is twee wegneemetes hier. In die eerste plek CROSSOVER is geneig om geheel verslaan. 'N Prys of tyd filter toegepas kan word om te voorkom dat whipsaws. Handelaars kan die crossover vereis om 3 dae duur voordat waarnemende of vereis dat die 10-dag EMO hierbo beweeg / onder die 50-dag EMO deur 'n sekere bedrag voor waarnemende. In die tweede plek kan MACD gebruik word om hierdie CROSSOVER identifiseer en te kwantifiseer. MACD (10,50,1) sal 'n lyn wat die verskil tussen die twee eksponensiële bewegende gemiddeldes te wys. MACD draai positiewe tydens 'n goue kruis en negatiewe tydens 'n dooie kruis. Die persentasie Prys ossillator (PPO) kan op dieselfde manier gebruik word om persentasie verskille te wys. Let daarop dat die MACD en die PPO is gebaseer op eksponensiële bewegende gemiddeldes en sal nie ooreen met eenvoudige bewegende gemiddeldes. Hierdie grafiek toon Oracle (ORCL) met die 50-dag EMO, 200-dag EMO en MACD (50,200,1). Daar was vier bewegende gemiddelde CROSSOVER oor 'n tydperk 2 1/2 jaar. Die eerste drie gelei tot whipsaws of slegte ambagte. A opgedoen tendens begin met die vierde crossover as ORCL gevorder tot die middel van die 20s. Weereens, bewegende gemiddelde CROSSOVER werk groot wanneer die neiging is sterk, maar produseer verliese in die afwesigheid van 'n tendens. Prys CROSSOVER bewegende gemiddeldes kan ook gebruik word om seine met 'n eenvoudige prys CROSSOVER genereer. N bullish sein gegenereer wanneer pryse beweeg bo die bewegende gemiddelde. N lomp sein gegenereer wanneer pryse beweeg onder die bewegende gemiddelde. Prys CROSSOVER kan gekombineer word om handel te dryf in die groter tendens. Hoe langer bewegende gemiddelde gee die toon aan vir die groter tendens en die korter bewegende gemiddelde word gebruik om die seine te genereer. 'N Mens sou kyk vir bullish prys kruise net vir pryse is reeds bo die meer bewegende gemiddelde. Dit sou wees die handel in harmonie met die groter tendens. Byvoorbeeld, as die prys is hoër as die 200-daagse bewegende gemiddelde, rasionele agente sal net fokus op seine wanneer prysbewegings bo die 50-dae - bewegende gemiddelde. Dit is duidelik dat, sou 'n skuif onder die 50-dae - bewegende gemiddelde so 'n sein voorafgaan, maar so lomp kruise sou word geïgnoreer omdat die groter tendens is up. N lomp kruis sou net dui op 'n nadeel binne 'n groter uptrend. 'N kruis terug bo die 50-dae - bewegende gemiddelde sou 'n opswaai in pryse en voortsetting van die groter uptrend sein. Die volgende grafiek toon Emerson Electric (EMR) met die 50-dag EMO en 200-dag EMO. Die voorraad bo verskuif en bo die 200-daagse bewegende gemiddelde gehou in Augustus. Daar was dips onder die 50-dag EMO vroeg in November en weer vroeg in Februarie. Pryse het vinnig terug bo die 50-dag EMO te lomp seine (groen pyle) voorsien in harmonie met die groter uptrend. MACD (1,50,1) word in die aanwyser venster te prys kruise bo of onder die 50-dag EMO bevestig. Die 1-dag EMO is gelyk aan die sluitingsprys. MACD (1,50,1) is positief wanneer die naby is bo die 50-dag EMO en negatiewe wanneer die einde is onder die 50-dag EMO. Ondersteuning en weerstand bewegende gemiddeldes kan ook dien as ondersteuning in 'n uptrend en weerstand in 'n verslechtering neiging. 'N kort termyn uptrend kan ondersteuning naby die 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat ook gebruik word in Bollinger Bands vind. 'N langtermyn-uptrend kan ondersteuning naby die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat is die mees gewilde langtermyn bewegende gemiddelde vind. As Trouens, die 200-daagse bewegende gemiddelde ondersteuning of weerstand bloot omdat dit so algemeen gebruik word aan te bied. Dit is amper soos 'n self-fulfilling prophecy. bo die grafiek toon die NY Saamgestelde met die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde van middel 2004 tot aan die einde van 2008. Die 200-dag voorsien ondersteuning talle kere tydens die vooraf. Sodra die tendens omgekeer met 'n dubbele top ondersteuning breek, die 200-daagse bewegende gemiddelde opgetree as weerstand rondom 9500. Moenie verwag presiese ondersteuning en weerstand vlakke van bewegende gemiddeldes, veral langer bewegende gemiddeldes. Markte word gedryf deur emosie, wat hulle vatbaar vir overschrijdingen maak. In plaas van presiese vlakke, kan bewegende gemiddeldes gebruik word om ondersteuning of weerstand sones identifiseer. Gevolgtrekkings Die voordele van die gebruik bewegende gemiddeldes moet opgeweeg word teen die nadele. Bewegende gemiddeldes is tendens volgende, of nalopend, aanwysers wat altyd 'n stap agter sal wees. Dit is nie noodwendig 'n slegte ding al is. Na alles, die neiging is jou vriend en dit is die beste om handel te dryf in die rigting van die tendens. Bewegende gemiddeldes te verseker dat 'n handelaar is in ooreenstemming met die huidige tendens. Selfs al is die tendens is jou vriend, sekuriteite spandeer 'n groot deel van die tyd in die handel reekse, wat bewegende gemiddeldes ondoeltreffend maak. Sodra 'n tendens, sal bewegende gemiddeldes jy hou in nie, maar ook gee laat seine. Don039t verwag om te verkoop aan die bokant en koop aan die onderkant met behulp van bewegende gemiddeldes. Soos met die meeste tegniese ontleding gereedskap, moet bewegende gemiddeldes nie gebruik word op hul eie, maar in samewerking met ander aanvullende gereedskap. Rasionele agente kan gebruik bewegende gemiddeldes tot die algehele tendens definieer en gebruik dan RSI om oorkoop of oorverkoop vlakke te definieer. Toevoeging van bewegende gemiddeldes te StockCharts Charts bewegende gemiddeldes is beskikbaar as 'n prys oortrek funksie op die SharpCharts werkbank. Die gebruik van die Overlays aftrekkieslys, kan gebruikers kies óf 'n eenvoudige bewegende gemiddelde of 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Die eerste parameter word gebruik om die aantal tydperke stel. 'N opsionele parameter kan bygevoeg word om te spesifiseer watter prys veld moet gebruik word in die berekeninge - O vir die Ope, H vir die High, L vir die lae, en C vir die buurt. 'N Komma word gebruik om afsonderlike parameters. Nog 'n opsionele parameter kan bygevoeg word om die bewegende gemiddeldes te skuif na links (verlede) of regs (toekomstige). 'N negatiewe getal (-10) sou die bewegende gemiddelde skuif na links 10 periodes. 'N Positiewe nommer (10) sou die bewegende gemiddelde na regs skuif 10 periodes. Veelvuldige bewegende gemiddeldes kan oorgetrek die prys plot deur eenvoudig 'n ander oortrek lyn aan die werkbank. StockCharts lede kan die kleure en styl verander om te onderskei tussen verskeie bewegende gemiddeldes. Na die kies van 'n aanduiding, oop Advanced Options deur te kliek op die klein groen driehoek. Gevorderde Opsies kan ook gebruik word om 'n bewegende gemiddelde oortrek voeg tot ander tegniese aanwysers soos RSI, CCI, en Deel. Klik hier vir 'n lewendige grafiek met 'n paar verskillende bewegende gemiddeldes. Die gebruik van bewegende gemiddeldes met StockCharts skanderings Hier is 'n paar monster skanderings wat StockCharts lede kan gebruik om te soek na verskeie bewegende gemiddelde situasies: Bul bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n stygende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5 - Day EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde is stygende solank dit handel bo sy vlak vyf dae gelede. N bullish kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO bo die 35-dag EMO op bogemiddelde volume beweeg. Lomp bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n dalende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5-dag EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde val solank dit handel onder sy vlak vyf dae gelede. N lomp kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO beweeg onder die 35-dag EMO op bogemiddelde volume. Verdere Studie John Murphy039s boek het 'n hoofstuk gewy aan bewegende gemiddeldes en hul onderskeie gebruike. Murphy dek die voor - en nadele van bewegende gemiddeldes. Daarbenewens Murphy wys hoe bewegende gemiddeldes met Bollinger Bands en kanaal gebaseer handel stelsels. Tegniese ontleding van die finansiële markte John MurphyMarket wisselvalligheid, volume en stelsel beskikbaarheid kan toegang tot jou rekening en handel teregstellings vertraag. Vorige prestasie van 'n sekuriteit of strategie is geen waarborg van toekomstige resultate of belê sukses. Opsies is nie geskik vir alle beleggers as die spesiale risiko's wat inherent is aan handel opsies beleggers om potensieel vinnige en aansienlike verliese kan blootstel. Voor handel opsies, moet jy versigtig lees Eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options. Versprei, aan weerskante, en ander meervoudige been opsie-strategieë kan aansienlike transaksiekoste, insluitend verskeie kommissies, wat enige potensiële opbrengs kan 'n invloed behels. Handel aandele, opsies, futures en forex behels spekulasie, en die risiko van verlies kan aansienlik wees. Kliënte moet oorweeg alle relevante risikofaktore, insluitend hul eie persoonlike finansiële situasie, voordat die handel. Handel buitelandse valuta op marge dra 'n hoë vlak van risiko, sowel as sy eie unieke risikofaktore. Forex beleggings is onderhewig aan teenparty risiko, want daar is geen sentrale skoonmaak organisasie vir hierdie transaksies. Lees asseblief die volgende risiko-openbaringsverklaring voor die oorweging van die verhandeling van hierdie produk: Forex Risiko-Openbaringsverklaring Toegang tot real-time mark data is gekondisioneer op die aanvaarding van die uitruilooreenkomste. Professionele toegang verskil en ledegeld mag aansoek doen. Vir meer besonderhede, sien ons Professionele Tariewe amp Fees. Ondersteunende dokumentasie vir enige eise, vergelyking, statistieke, of ander tegniese data sal verskaf word op aanvraag. TD Ameritrade nie aanbevelings maak of bepaal die geskiktheid van enige sekuriteit, strategie of plan van aksie vir jou deur jou gebruik van ons handel gereedskap. Enige belegging besluit wat jy maak in jou selfgerigte rekening is uitsluitlik u verantwoordelikheid. TD Ameritrade is 'n handelsmerk gesamentlik besit word deur TD Ameritrade IP Company, Inc en die Toronto-Dominion Bank. afskrif 2015 TD Ameritrade IP Company, Inc. Alle regte voorbehou. Gebruik met toestemming. Aangedryf deur Magnolia - Open-Source Content Management System
No comments:
Post a Comment